富国中证新能源汽车指数:2022年第3季度报告

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

(1)自基金合同生效以来富国中证新能源汽车指数A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

2、本基金于2015年3月30日成立,建仓期6个月,从2015年3月30日起至

(2)自基金合同生效以来富国中证新能源汽车指数C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

2、本基金自2021年7月19日起增加C类份额,相关数据按实际存续期计算。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平易分析评估等。1、通过公平易的事后分析评估系统,对涉及公平易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出

现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

落。7月初,受各地疫情再次复发的影响,投资者对经济快速复苏有所担忧,同时叠加央行减量续作逆回购,资金收紧预期提升,市场有所回落。7月中旬,由于部分地区地产断供事件发酵,投资者对地产行业可能带来的系统性风险担忧加剧,金融、地产板块快速回落。随着央行及各部委积极表态,地方政府压实保交楼责任,系统性风险担忧有所缓解,同时流动性预期好转,新能源、TMT等成长板块表现较强。同时,受中证1000指数衍生品及相关ETF推出的影响,小盘股总体表现较为活跃,具有较高相对收益。海外方面,随着美联储7月加息75BP的消息落地,整体符合市场预期,海外迎来快速反弹。8月初,受中国7月制造业PMI回落至荣枯线以下、政治局会议淡化经济增速目标、紧张等多因素影响,市场迎来快速调整。随着台海事件落地,房地产行业风险化解方案渐序

出台,国内7月CPI增速弱于预期,央行超预期下调MLF利率,市场风险偏好有

所提升,A股迎来反弹。其中,中小盘风格和成长风格在充裕的流动性驱动下表现更为突出。8月下旬,由于美联储主席鲍威尔发表讲话,美元指数继续走高,外资快速流出,同时受国内疫情反复影响,市场对后续经济增长再次产生担忧,前期表现较强的成长板块和中小盘板块迎来快速调整。9月中旬起,受美国8月通胀数据超预期上行,美债利率突破3.4%,美联储表态更为等影响,美元持续走高,人民币汇率贬值破7,受此影响,A股迎来调整。9月下旬,美国加息75bp靴子落地,美元指数续创20年新高,市场担忧美联储过度紧缩带来经济明显衰退,全球资本市场出现大幅调整。A股节前避险情绪升温,也出现明显调整。

总体来看,2022年3季度上证综指下跌11.01%,沪深300下跌15.16%,创

在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

本报告期,本基金份额净值增长率A级为-23.32%,C级为-23.35%,同期业

注:本基金通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为935,003,185.00元,

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

本基金投资的前十名证券的发行主体中,江西赣锋锂业集团股份有限公司在报告期内曾被中国证券监督管理委员会立案调查。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调。

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